Estratégias de negociação afl

Bandas de Aceleração de Estratégias de Negociação.

Bandas de Aceleração de Estratégias de Negociação.

Trade Strategies Acceleration Bands & # 8211; As Bandas de Aceleração, juntamente com o Amibroker AFL, foram explicadas aqui. Nesta publicação, procuramos testar uma estratégia comercial usando este indicador. As condições de compra e venda foram explicadas anteriormente na publicação AFL deste indicador. Antes de entrar nos detalhes dos resultados do backtest, as condições e os pressupostos utilizados no backtesting são mencionados abaixo.

Instrumento - Bank Nifty Spot. Dados retirados da troca.

Participações de Partida & # 8211; 10 Lakhs.

Período Backtest - 2000 a presente.

Corretora - 0,01% por lado.

Método Usado - Corrigido.

Prazo - Diariamente.

Trade - Long Only.

Índice de Bandas de Aceleração de Estratégias de Negociação & # 8211; Resultados do Backtest 2000 até 2018.

A primeira coisa que é claramente visível depois de testar este método é que este sistema não possui uma boa performance na técnica Buy and Hold. No entanto, quando o tempo gasto no mercado através deste sistema é tomado, juntamente com a estabilidade da curva de equidade e o% de redução, os resultados parecem promissores. O método Buy and Hold (B & amp; H) mantém um no mercado por 14,5 anos, enquanto essa técnica mantém um no mercado por 6,2 anos. Drawdown da técnica B & amp; H é de cerca de 65% enquanto que deste sistema é de cerca de 22%. O fator de lucro (3.14) e a relação de pagamento (4.35) são realmente muito bons, juntamente com o índice K, que está em 0.1 (representando retornos consistentes).

Compre e segure% Return & # 8211; 1100%

System Return% & # 8211; 320%

Número total de dias gastos no mercado com Buy and Hold & # 8211; 14,5 anos.

Número total de dias gastos no mercado com o sistema & # 8211; 6,2 anos.

Max Buy And Hold Drawdown & # 8211; 65%

Max System Drawdown & # 8211; 20%

Sistema de fator de lucro e # 8211; 3.14.

Razão de pagamento e # 8211; 4.35.

K ratio (estabilidade da curva de equidade) & # 8211; 0,10.

Índice de Bandas de Aceleração de Estratégias de Negociação & # 8211; Resultados do Backtest 2000 até 2018.

Índice de Bandas de Aceleração de Estratégias de Negociação & # 8211; Backtest Results 2008 to Current.

Desde 2003 & # 8211; 2007 testemunhou um mercado de tendências, os resultados de muitos sistemas ficam distorcidos. A partir de 2008, muitos sistemas não apresentaram desempenho bem como um testemunhou a crise de 2008, seguida de uma mudança vertical em 2009 e de um mercado vinculado entre 2018-2018. É aconselhável comparar o desempenho do sistema contra B & amp; H entre 2008 e # 8211; Atual, uma vez que representa uma fase em que havia um Mercado dos Ursos (2008), um mercado de Bull (2009 & # 8211; 2018) e um mercado vinculado à escala (2018 & # 8211; 2018). Os resultados neste período mostram o valor deste sistema. Enquanto B & amp; H apenas deu um retorno de 30% com redução de 58%, o sistema deu retorno de 101% juntamente com redução de 30%. O tempo gasto em B & amp; H foi de 6,3 anos, enquanto o tempo gasto no mercado foi de 3,2 anos. O fator de lucro, a relação de poupança e a relação K pioraram um pouco, mas não podemos esquecer o período entre 2008 e 2018, foi um dos períodos mais difíceis de troca e o sistema faz muito bem nesta fase. Mesmo para o Nifty, o sistema supera significativamente esse período.

Compre e segure% Return & # 8211; 30%

System Return% & # 8211; 101%

Número total de dias gastos no mercado com Buy and Hold & # 8211; 6,3 anos.

Número total de dias gastos no mercado com o sistema & # 8211; 3,2 anos.

Max Buy And Hold Drawdown & # 8211; 58%

Max System Drawdown & # 8211; 30%

Sistema de fator de lucro e # 8211; 2.41.

Razão de pagamento e # 8211; 2.8.

K ratio (estabilidade da curva de equidade) & # 8211; 0,06.

Índice de Bandas de Aceleração de Estratégias de Negociação & # 8211; Resultados do Backtest de 2008 a 2018.

Em geral, vale a pena tentar esta estratégia de Price headley. Dá menos retrabalhos, faz com que um comerciante gaste menos tempo no mercado e a consistência do sistema permanece mesmo no piora das condições do mercado. Nós testamos esta estratégia (2008 & # 8211; 2018) em ações beta altas como Tata Motors, Tata Steel, DLF, Hindalco, ICICI Bank, L & amp; T etc e descobrimos que este sistema superou a estratégia B e H no mesmo período.

Amibroker AFL Strategy and Formula.

Amibroker AFL Estratégia e Fórmula: AmiBroker é uma das melhores ferramentas de negociação para os comerciantes. A principal plataforma de análise técnica do mundo contém toneladas de recursos úteis. O sistema funciona com indicadores personalizados. Os investidores podem executá-lo em uma base automatizada.

O conhecimento da linguagem de fórmula Amibroker (AFL) é uma obrigação para construir um sistema de negociação. AFL é uma linguagem de programação fácil. Qualquer um pode aprender AFL e criar o sistema de negociação personalizado. Isso irá salvá-lo do custo da compra de AFLs instantâneas.

⇒ O que é AmiBroker AFL Strategy and Formula.

A estratégia da AFL está enganada como uma máquina instantânea para fins lucrativos. A idéia é usada para anunciar a ferramenta técnica, aproveitando a ganância do público. Não existe uma estratégia que permita o fluxo livre de dinheiro de negociação. A AFL oferece tecnologias para elaborar a estratégia mais adequada. A menos que você implemente a estratégia de forma adequada, não garante lucro. Uma boa fórmula AFL também precisa de uma camada discricionária e camada de execução.

⇒ Amibroker AFL Strategy e Formula Language.

AmiBroker compreende um mundo inteiro de linguagem de fórmulas poderosa. O idioma permite que você escreva as regras do seu sistema comercial. Os usuários podem definir seus próprios comentários personalizados. Eles podem construir seus próprios indicadores. Aqui, tentamos apresentar as principais ferramentas AFL, como editor e auto-analisador.

AFL é para determinar as regras comerciais na janela de análise automática e nos comentários. AFL também define fórmulas de indicadores na janela do editor de fórmulas.

Antes de construir suas estratégias na AFL, teste-a em diferentes marcos de tempo e símbolos. Certifique-se de que os resultados correspondem aos dados originais que você testou. Teste o sistema em várias condições de mercado. Uma boa AFL funciona bem em todos os tipos de condições de mercado. Certifique-se de que os resultados dos testes diferem depois de você integrar o fator de comissão.

Para entender a AFL, é essencial saber como as janelas funcionam.

⇒ Análise automática do Windows.

A janela de análise da Amibroker verifica suas cotações, combinando-as com as regras de compra / venda. O usuário pode entrar em comprar ou vender regras no campo de entrada da janela. Simulação de negociação pela janela dá-lhe uma visão do desempenho do seu sistema. As regras são as declarações na própria linguagem de fórmula da AmiBroker. O usuário precisa escrever duas declarações, ou seja, para a regra de compra e venda.

⇒ AmiBroker Formula Editor.

O editor de fórmulas permite que um comerciante escreva fórmulas. As mesmas fórmulas servem como indicadores. Eles também trabalham na janela de análise automática.

⇒ Criando seus próprios indicadores na AFL.

Você pode criar seus próprios indicadores usando duas maneiras diferentes. Primeiro, é usando a interface de arrastar e soltar. O segundo caminho é escrevendo sua fórmula no editor de fórmulas. Método de arrastar e soltar não precisa de nenhum código.

⇒ AmiBroker Commentary Window.

A janela de comentários descreve a situação técnica nas condições de mercado estabelecidas. Os comentários são apresentados com base nas fórmulas que você escreveu. O comentário também reflete sinais de compra e venda em modo gráfico.

Com o uso da AFL, os comerciantes podem construir seu próprio programa analítico interno. Existem muitos serviços disponíveis para estratégias AFL conforme o pedido do usuário. Ao aprender o guia de referência do editor de fóruns, os usuários podem criar estratégias por conta própria.

Backtest suas estratégias de negociação de par e # 8211; Código Amibroker AFL.

O Par Trading é uma estratégia neutra que envolve dois estoques / índices com posições opostas em qualquer ponto de tempo para lucrar com qualquer tipo de situação de mercado. O par de negociação foi pioneiro por Gerry Bamberger e mais tarde liderado pelo grupo quantitativo de Nunzio Tartaglia em Morgan Stanley na década de 1980.

Algortihmic Pair Trading.

Hoje, o comércio de pares é muitas vezes conduzido usando estratégias de negociação algorítmicas (baseadas em regras) em um Sistema de Gerenciamento de Execução. Essas estratégias geralmente são construídas em torno de modelos matemáticos que definem a propagação com base em mineração e análise histórica de dados. O algoritmo monitora os desvios no preço, comprando e vendendo automaticamente para capitalizar as ineficiências do mercado. A vantagem em termos de tempo de reação permite aos comerciantes tirar proveito de spreads mais apertados.

Desafio na estratégia de negociação Backtesting PAIR.

Um dos principais desafios no backtesting de um par de negociação é a maioria dos softwares técnicos comercialmente disponíveis, não suporta compatibilidade de negociação de par e, portanto, implementar negócios com pares baseados em modelos é realmente um desafio para os comerciantes de varejo.

Par Trading em Amibroker.

Por padrão, o Amibroker não suporta par de negociação. No entanto, existem certas maneiras de backtest um par de negociação com poucas desvantagens. explicará mais detalhes sobre como testar as estratégias de negociação do par Mibroker e as desvantagens envolvidas nela. Neste exemplo, eu escolhi o Nifty e o Bank nifty como par de negociação, onde 2 lotes de nifty e 2 lotes de banco nifty estão envolvidos e Rs400 como corretagem inclusive de impostos para uma transação de compra e venda de 2lots de par Nifty e Banknifty.

Etapas envolvidas na Backtesting de um Par de Negociação.

2) Descompacte e coloque sob a pasta do sistema Amibroker \ formulas \ system. Edite o código para definir os símbolos do par de negociação no código. no meu caso ($ NIFTY-NSE, $ BANKNIFTY-NSE) e também definir o tamanho do comércio sob a função setpositionsize function. Você deve editar o código com seus próprios símbolos de troca de pares em seu banco de dados do Amibroker (sem editar os símbolos no código AFL, você não pode fazer backtesting.

SetPositionSize (100, spsShares); // configura o número do tamanho do compartilhamento para Symbol1.

SetPositionSize (50, spsShares); // define o número do tamanho do compartilhamento para Symbol2.

3) Certifique-se de ter dados de preenchimento suficientes para o Nifty e Banknifty para o período em que você está planejando backtest. Em nosso caso, testámos o par de negociação no EOD timeframe sine 2008. Também assegure-se de que os dados estejam 100% livres de carrapatos / picos errados.

4) Agora abra Amibroker e Goto New Analysis se você estiver usando Amibroker versão 5.4 e acima. Você precisa usar Auto Analysis (AA) no caso se você estiver usando a versão mais baixa.

5) Agora adicione Nifty e Bank Nifty em uma lista de exibição (no meu caso é a lista 1)

6) Defina as configurações de backtest e as configurações de informações de símbolos, conforme mostrado abaixo.

Agora goto Nova Análise e Definir Aplicar como Filtro e no filtro selecione a lista 1 da seção da lista de observação. E também selecione Portfolio Backtesting da opção backtesting triangle invertido.

i) Capital inicial & # 8211; Rs4,00,000.

iii) Periodicidade & # 8211; Diariamente (você pode escolher seu próprio período de tempo)

iv) Min Share & # 8211; 50.

v) Ative o modo Futuras.

vi) Por Comissões Comerciais como Rs100 / Leg. ou seja, Rs400 para uma transação de compra e venda para dois lotes Nifty e Banknifty.

vii) Margem de conta como 10%

Configurações de Informações de Símbolos.

Agora, Abra o Gráfico Nifty no menu de símbolos selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 50, Depósito da Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).

Agora Open BankNifty Chart no menu de símbolos, selecione Informações. E na informação do símbolo, vá para a especificação do contrato e insira Tamanho do Lote Redondo = 20, Depósito de Margem = -10 (o sinal negativo representa os termos percentuais).

7) Agora goto Nova janela de análise e pressione o botão de digitalização, isso pressionará as Gráficas de Ratio (Banknifty / Nifty) para o símbolo composto.

Emparelhe o que você pode encontrar nos símbolos depois de executar a varredura e que deve ser feito antes do backtesting.

Gráficos de proporções do Banknifty-Nifty.

8) Regras comerciais de longo / curto par: o sistema escolherá Nifty long e Bank nifty short se houver um cruzamento EMA positivo e Nifty short e Bank nifty short simultaneamente se houver um cruzamento negativo EMA. A condição AFL é mostrada abaixo.

9) Agora pressione o botão Backtest para obter relatórios completos de backtest.

Resultados negativos do Nifty-Banknifty Pair Trading desde 2008 no prazo do EOD.

1) Aqui, o desempenho de backtested é mostrado para negociações básicas e confidenciais como o One Pair Trade é considerado como dois negócios (One Long / Short of Bank nifty and nifty). Portanto, o desempenho do sistema é representado como nível de instrumento individual não no nível de comércio de pares.

Curva de patrimônio de portfólio para os negócios de parceria Nifty / Banknifty.

1) Capaz de capturar o risco do sistema envolvido na negociação par.

2) Capaz de capturar a Curva de Equidade do Sistema de Negociação e Testar a rentabilidade do sistema.

Leituras e observações relacionadas.

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Sobre Rajandran.

Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.

Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.

Esse teste mostra um retorno anual de 11,61%

É apenas uma amostra de estratégia de protótipo para explicar equações simples com base em modelos e sim a estratégia mostra um retorno anual composto de 11,61%

Como explicar os motivos.

Você precisa ter uma idéia suficiente sobre a troca de pares. Se você não passou por Par Trading, então é uma técnica para encontrar o desvio entre dois pares altamente correlacionados no mesmo setor (para ex TCS e INFY) e jogar uma reversão média simples com o spread. eu, longo e um estoque e curto em outro estoque do mesmo setor.

Eu uso sinfonia, então preciso de uma boa entrada AFL amibroker com saída.

G Guru mohan reddy diz.

Eu quero aprender sobre o comércio de pares.

Você pode fornecer qualquer classe de treinamento.

PLS TEL ME SOBRE A MINHA ESTRATÉGIA EU USEi SUPER TENDÊNCIA E HAIEKIN ASHI SUPER TENDÊNCIA DECIDE TENDÊNCIA E DÁ A COMPRA OU VENDA SINAL O QUE É O RELATÓRIO BACKTESTING ESTE.

2) PLS DIGA-ME MELHOR ESTRATÉGIA PARA FICAR ADICIONAR BANKNIFTY FOR SHORTTERM.

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Metatrader Updates.

ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.

Metatrader 4 & # 8211; Visão geral da Plataforma Web.

Indicador William VIX FIX para Metatrader 4.

Como instalar indicadores MQL4 personalizados no Metatrader.

Como configurar hospedagem virtual no Metatrader 4 e no Metatrader 5.

Requisição de responsabilidade do governo dos EUA e regra 4.41 do CTFC.

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Estratégia de Momento Triplo Modificado & # 8211; Código Amibroker AFL.

Triple Momentum Strategy é de Gerald Appel, introduzido em seu livro de 2005, # Análise Técnica: Power Tools for Active Investors. # 8221; Está incluído nas páginas 58-63 de seu livro. Essa seção é dirigida, & # 8220; The Triple Momentum Nasdaq Index Trading Model. & # 8221; Gerald Appel, também é provavelmente mais conhecido por sua criação & # 8211; Divergência de convergência média móvel (MACD).

O Sr. Appel's Says, "Existe apenas uma regra de compra e apenas uma regra de venda: você compra quando o Nível de Momento Triplo, a soma das taxas de variação de 5, 15 e 25 dias, cruza de abaixo para acima de 4 %. Você vende quando o Triple Momentum Level, a soma das taxas de variação de 5, 15 e 25 dias, cruza de cima para abaixo de 4%. "

Aqui está uma Estratégia de Momento Triplo ligeiramente modificada que funciona bem com Equities and Commodities for Positional Trading e pode-se considerar isso como uma estratégia de baixo risco.

"Existe apenas uma regra de compra e apenas uma regra de saída: você compra quando o Nível de Momento Triplo, a soma das taxas de variação de 5, 15 e 25 dias, cruza de abaixo para acima de 4%. You Exit Longs quando o Triple Momentum Level, a soma das taxas de variação de 5-, 15 e 25 dias, cruza de cima para abaixo de 0%. "

Passos para instalar o indicador.

2) Descompacte os arquivos Triple Momentum Timing Model. afl e Triple Momentum Indicator. afl para // amibroker // formulas // system // folder.

3) Aplicar ambos os indicadores nos gráficos New Blank.

Backtesting com Nifty Gráficos por hora.

Backtestou a estratégia nos Nifty Hourly Charts (Spot) desde junho de 2009 com 2lots of Nifty e Rs100 por perna como corretora (ou seja, Rs200 por transação de compra e venda). Aqui estão os resultados.

Sinais recentes de Momentum do pacote Nifty50.

A Sunpharma e o TCS (mercado de caixa) voltaram para o modo Buy, enquanto o indicador Triple momentum cruzava acima do nível 4. Pode-se segurar o estoque até que o indicador mantenha acima de zero. Cubra seus longs se o momento entrar na zona negativa.

Leituras e observações relacionadas.

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Sobre Rajandran.

Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.

Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.

Pravin Mane diz.

Este é um site muito útil para comerciantes (que usa algo). Obrigado por projetar esse site e divulgar códigos afl.

Qual é a sua opinião de usar este código para negociação em commodities para negociação de posição?

Você pode experimentar com gráficos horários sobre commodities.

Nehal Suthar diz.

Olá, rajandran r, eu usei o Amibroker desde os últimos 1,5 anos e tentei testar o relatório de teste muitas vezes sem nenhum sucesso. então você poderia me ajudar a executar o relatório de testes no Amibroker? desde já, obrigado!

Oi & # 8230; é imperativo usar esta estratégia em gráficos horários ou pode ser usado no gráfico de 5 min.

Olá, senhor, eu sou um novo comerciante, eu quero trocar com o sinal de amybroker afl ... é correto seguir o sinal ... é lucrativo ou não ... gentilmente me ajude se você tiver boa afl.

É preciso escolher sua AFL com base no seu perfil de risco. Vá e teste a estatística e depois descubra. É um Faça isso em seu próprio conceito.

Você precisa se sentar, testar e explorar com base no seu perfil de risco.

Back testing não está funcionando.

Investimento novato diz.

Quando eu teste esta estratégia com os dados NSE EOD, parece que comprar e vender em relatório é exatamente o oposto, quero dizer, pede vender quando o preço é baixo e nos próximos dias, quando o preço é alto, ele e # Pedindo para comprar. Você pode me ajudar, explicando isso?

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ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.

Metatrader 4 & # 8211; Visão geral da Plataforma Web.

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Tuições comerciais.

Na demanda do nosso leitor, desenvolvemos uma estratégia simples para negociar futuros de petróleo bruto no MCX. Esta é uma Tendência que segue a estratégia de negociação de swing que leva posições no prazo diário. Bollinger Bands é usado como um indicador para determinar Breakout Tendência. O número de negócios gerados com esta estratégia é muito baixo, o que facilita o comércio. No entanto, a redução máxima está em um lado um pouco mais alto, portanto, o gerenciamento de riscos é necessário. Esta estratégia de negociação de petróleo bruto é especificamente desenvolvida para iniciantes em mercados de commodities. Leia abaixo a visão geral da estratégia e os detalhes da AFL.

Leia nosso artigo sobre o tutorial da AFL aqui.

Visão geral da AFL.

Screenshot da AFL.

Relatório Backtest.

Esta estratégia de comercialização de petróleo bruto tem números de redução menores. Mas seria sempre lucrativo a longo prazo. Faça o download do relatório detalhado de backtest aqui.

Equity Curve.

Configurações adicionais de Amibroker para backtesting.

Goto Symbol & # 8211; & gt; Informação, e especifique o tamanho do lote e o requisito de margem. A captura de tela abaixo mostra o tamanho do lote de 100 e a exigência de margem de 20% para Futuros de petróleo bruto:

Aviso Legal:

Todos os AFL & # 8217; s postados nesta seção são para fins de aprendizagem. Trading Tuitions não possui necessariamente esses AFL & # 8217; s e não possuímos direitos de propriedade intelectual sobre eles. Podemos copiar útil AFL & # 8217; s de fóruns públicos e publicá-lo nesta seção em um formato apresentável. A intenção não é copiar o trabalho de ninguém, mas compartilhar conhecimento. Se você encontrar algum conteúdo enganoso ou não reprodutível, por favor, informe-nos no su & # 112; & # x70; & # x6f; rt & # 64; & # 116; & # x72; & # x61; din & # 103; & # x74 ; & # x75; it & # 105; & # x6f; & # x6e; & # x73;.c & # 111; & # x6d;

Pós-navegação.

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20 Comentários.

É bom ver seus esforços em commodities. Eu mesmo experimentei que, o comércio futuro de commodities são muito proveitosos para construir o capital do que NF & amp; BNF. Esqueça compras de ações individuais e amp; segurando. Estes são jogos muito preguiçosos e amp; não é minha xícara de chá.

Por favor, solicito que você faça este sistema no Excel, já que a maioria dos comerciantes individuais ainda não tem acesso ao Amibroker. E entrada numerada fixa e amp; O ponto de saída mostrado na célula Excel dá muito mais controle sobre a emoção, do que ver um gráfico. 😉

Desde já, obrigado.

Obrigado pela sua sugestão Gautam. Você solicita que o mesmo sistema seja codificado no Excel ou você tenha alguma outra recomendação?

Outra sugestão é: se fizermos alguma alteração na cobertura curta / longa por crossover de preço com 20 SMA, do que simplesmente balançar a posição com BB. Espero que isso dê melhores resultados. Saudações.

@Admin: Sim mesmo sistema no Excel, com uma pequena mudança de saída da posição atual quando o preço cruza 20 SMA.

Em seguida, re entrada com sinal BB como dito no sistema.

(IMO, esta regra de saída pode dar um resultado melhor. A experiência de Ur é bem-vinda.)

Certo! Fique atento para ver uma folha do Excel com base neste sistema. Não pode comprometer-se no ETA embora 🙂

Algum excel se desenvolveu?

Podemos negociar essa estratégia para intraday. Se o seu trabalho for intradiário em que período de tempo adequado como 5 Min, 15 Min.

Não, esta é uma estratégia de Swing Trading. A negociação intradiária não é recomendada.

Ok, Obrigado pela sua esperança Senhor, Qualquer estratégia intradiária Para crudeoil ou como obter o sistema open, high, low excel em Mcx.

Oi administrador, esta comercialização de petróleo bruto tem técnica de atirador?

Eu sou código de nome confuso que eu vi no youtube name crude sniper.

Esse código usa em tempo?

Obrigado por compartilhar.

Eu recomendo não ir para nenhum nome extravagante, esta estratégia tem tudo o que você quer.

Você pode compartilhar o resultado da estratégia nos últimos 10 anos. Você pode usar dados de pontos brutos.

Oi, eu sou novo em commodities. Você pode entender alguns passos nesta estratégia? Pls.

Qual é o alvo ideal?

Isso depende do seu apetite de risco. 2-3% é um bom alvo para curto prazo.

Oi administrador ... obrigado por ajudar os iniciantes como eu. Eu tenho uma pergunta. Se possível, você pode voltar a testar por mais anos? Para que eu possa entrar diretamente no comércio do que pensar demais. 🙂

Mesmo se eu voltar a testar todos os dados disponíveis, não garantiria 100% de garantia sobre a taxa de sucesso futura. Faça o papel comercial por alguns dias antes de entrar em operação.

Períodos = param (& # 8220; Períodos & # 8221 ;, 40, 5, 100, 5);

você pode explicar estas duas linhas? é que 40 sma e 100 sma ??

Significa Bollinger Banda de períodos 40 e largura 1.

Obrigado pela resposta ... No entanto, preciso de mais ajuda. Existem 4 parâmetros de largura e período diferentes? gostaria de entender o sistema corretamente antes de usá-lo.