Tutorial do sistema de negociação

Codificação de sistemas de negociação.

Por Justin Kuepper.

Como são criados sistemas de negociação automatizados?

Este tutorial se concentrará nas segunda e terceira partes deste processo, onde suas regras são convertidas em um código que seu software comercial pode entender e usar.

Vantagens e desvantagens.

Um sistema automatizado leva a emoção e ocupado - trabalhe fora da negociação, o que permite que você se concentre em melhorar sua estratégia e regras de gerenciamento de dinheiro. Uma vez que um sistema lucrativo é desenvolvido, não requer nenhum trabalho de sua parte até que ele quebre, ou as condições do mercado exigem uma mudança. Desvantagens:

Se o sistema não estiver corretamente codificado e testado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente. Às vezes, é impossível colocar certas regras em código, o que dificulta o desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado. Neste tutorial, você aprenderá como planejar e projetar um sistema de negociação automatizado, como traduzir esse design para o código que seu computador irá entender, como testar seu plano para garantir um desempenho ótimo e, finalmente, como colocar seu sistema em uso.

Tutorial do Sistema de Negociação

MarketFlow Tempo de execução: Aproximadamente 1 minuto.

Um sistema de negociação é um conjunto de regras automatizadas para comprar e vender ações, opções, futuros e outros instrumentos. O comércio é considerado uma arte e uma ciência; O ramo científico é conhecido como análise técnica. Muitos técnicos passam suas vidas perseguindo o Santo Graal: um sistema que os tornará ricos simplesmente por detectar padrões comuns. Técnicos na história, como Edwards, Elliott, Fibonacci, Gann e Gartley nos mostram gráficos visualmente atraentes, mas não há evidências científicas que demonstrem que essas técnicas realmente funcionam.

Os sistemas de negociação geralmente operam em dois contextos: tendência e contra-tendência. Um sistema que segue a tendência tenta permanecer em uma direção o maior tempo possível. Um sistema que salva a tendência inverte a direção em certos níveis de suporte e resistência, também conhecidos como desvanecimento da tendência. Com o MarketFlow, você pode implementar qualquer tipo de sistema usando nossa estratégia longa / curta.

Neste tutorial, vamos testar um sistema simples / longo. Se o preço de fechamento de hoje for maior do que o de ontem, então vamos por muito tempo. Se o fechamento de hoje for menor do que ontem, então ficamos curtos, então nós sempre temos uma posição no mercado.

Passo 1: no diretório de exemplos, altere seu diretório:

Antes de executar o MarketFlow, reveja o arquivo market. yml no diretório de configuração. Uma vez que estamos apenas executando um sistema, realmente não precisamos do arquivo model. yml, mas se você tem um projeto onde o sistema é derivado de um modelo, você quer manter os dois arquivos.

Em market. yml, testaremos nosso sistema em cinco ações no grupo alvo faang, voltando 1000 dias de negociação. Precisamos definir apenas dois recursos: hc para maior fechamento e lc para fechamento inferior. Nomeamos o sistema mais próximo, o que requer apenas uma longentry e uma shortentry. Não há condições de saída e nenhum período de espera, então sempre teremos uma posição em cada estoque.

Passo 2: agora, vamos rodar MarketFlow:

À medida que o mflow é executado, você verá o progresso do fluxo de trabalho e a saída de log é salva no market_flow. log. Quando o fluxo de trabalho for concluído, a estrutura do seu projeto ficará assim com um sistema de diretório adicional:

O MarketFlow registra os dados de posição, retorno e transação no diretório dos sistemas, então agora podemos analisar nossos resultados com Pyfolio.

Passo 3: Na linha de comando, digite:

Etapa 4: clique no notebook chamado:

Você deve obter os seguintes resultados em seu caderno.

&cópia de; Copyright 2017, ScottFree Analytics LLC. Revisão e1ac8404.

Zero Line Cross.

O comércio cruzado de linha zero usa um prazo curto, com dois CCI de longo prazo e uma única média móvel exponencial. O comércio baseia-se no cruzamento da CCI na linha zero, enquanto o preço está no lado correto da média móvel.

O CCI exibe o ímpeto do preço como um valor acima ou abaixo de zero. Quando o CCI está acima da linha zero, o preço tem impulso ascendente, e quando o CCI está abaixo da linha zero, o preço tem um impulso descendente. Quando o CCI está atravessando a linha zero, o momento está mudando de uma direção para a outra. O sistema de negociação cruzada de linha zero usa essa mudança de direção como seu ponto de entrada e usa o preço em relação à média móvel como confirmação de direção.

O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close), um CCI de 50 bar, uma CCI de 25 bar e uma média móvel exponencial de 34 bar. O tempo de negociação padrão é sempre que o mercado está aberto e ativo, como a manhã européia para os mercados europeus e a manhã dos EUA para os mercados dos EUA e da Europa.

O seguinte tutorial passo a passo do comércio cruzado de linha zero usará o mercado de futuros YM, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio usado no tutorial é um curto comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 20 carrapatos e uma parada de perda de 10 carrapatos. A parada de perda só é usada como último recurso, pois o comércio cruzado de linha zero inclui um sinal de saída que deve sair do comércio antes que a perda de parada seja atingida.

Abra um gráfico de barras OHLC de um minuto (aberto, alto, baixo e fechado).

Continue para 2 de 9 abaixo.

Adicione um CCI de 50 bar, um CCI de 25 bar e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico da HLC (calculado como (High & # 43; Low & # 43; Close) / 3)).

Continue para 3 de 9 abaixo.

Assista ao mercado e aguarde até que o mercado esteja ativo e movendo-se de forma decisiva.

Aguarde até que o ICC de 50 bar cruza a linha zero, enquanto a CCI de 25 bar está no lado correto da linha zero e o preço está no lado correto da média móvel.

Isto significa que, se o ICC de 50 bar cruza acima da linha zero, o CCI de 25 bar também deve estar acima da linha zero e o preço deve fechar acima da média móvel, e vice-versa se o ICC de 50 bar cruza abaixo da linha zero. Se o CCI de 25 bar está no lado errado da linha zero, ou o preço está no lado errado da média móvel (ou seja, o CCI cruza acima, enquanto o preço fecha abaixo da média móvel), o comércio não atendeu aos requisitos , e não deve ser inserido.

Continue para 5 de 9 abaixo.

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Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da barra de entrada (a barra quando a ICC de 50 bar cruzou a linha zero) é interrompida por uma barra posterior. Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de linha cruzada de linha zero, mas para o YM, a recomendação é uma ordem de limite.

Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou perda de parada, mas para o YM (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o alvo e uma ordem de parada para a perda de parada.

No comércio mostrado nas tabelas, a barra de entrada é mostrada é branca e a entrada é quando a barra posterior quebra a parte inferior da barra de entrada, que está em 12270, com um alvo de 12250 e uma perda de parada de 12280.

Além das ordens de stop e stop loss, o comércio cruzado de linha zero inclui um sinal de saída e inverso. Se uma entrada na direção oposta for sinalizada, antes que as ordens de perda de destino ou stop tenham sido preenchidas, o comércio deve ser encerrado e revertido.

Por exemplo, se o comércio original fosse um longo comércio, então o novo comércio seria um curto comércio e vice-versa. Se uma nova troca for inserida, você deve certificar-se de que todas as ordens pendentes do comércio anterior foram canceladas e que as novas ordens de saída são colocadas, manualmente ou automaticamente, pelo seu software de negociação. Um comércio que sai por causa de um sinal de saída pode ser um comércio vencedor ou uma troca perdida, dependendo do preço na saída.

Há uma série de outros sinais de saída possíveis, incluindo os 50 bar de CCI que atravessam a linha zero (sem sinalizar uma nova entrada), o preço recuando sobre a média móvel ou a baixa (ou alta) da barra de entrada sendo partido. O sinal de saída que funciona melhor dependerá do mercado comercializado e, portanto, deve ser ajustado em conformidade.

Continue para 7 de 9 abaixo.

Se o sinal de saída não acontecer, espere que o preço seja comercializado no seu alvo ou na sua parada, e para o seu alvo ou para a ordem de perda de parada para preencher. O comércio cruzado de linha zero pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu alvo ou parar a perda. O comércio não usa ajustes de destino, e o único ajuste de perda de parada seria mover a perda de parada para quebrar mesmo em um momento adequado.

Os objetivos que são mostrados no gráfico são em 12265 (5 tiques), 12260 (10 carrapatos) e 12250 (20 carrapatos), todos os quais foram preenchidos por este comércio.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.

Repita o comércio a partir do passo 5, quantas vezes for necessário, até atingir seu objetivo de lucro diário ou até que seu mercado não esteja mais ativo ou não mais movendo-se de forma decisiva.

Continue para 9 de 9 abaixo.

O comércio cruzado de linha zero será relatado no blog. Você pode usar esses relatórios de negociação para seguir o comércio cruzado de linha zero e também compará-lo com sua própria negociação.

Se você tiver alguma dúvida sobre o comércio cruzado de linha zero, ou gostaria de ver gráficos adicionais do comércio, deixe um comentário no blog, e ficarei feliz em fornecer informações adicionais.

Deslocamento médio móvel.

O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel.

As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer um movimento forte, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continue a movimentação original, e esse é o salto que é usado pelo sistema de troca móvel móvel.

O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou a abertura dos EUA, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central .

As seguintes etapas do tutorial usam o mercado de futuros em euros, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio utilizado no tutorial é um longo comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 tiques.

Abra um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close) do seu mercado.

Continue para 2 de 8 abaixo.

Adicione uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico HLC (calculado como (High & # 43; Low & # 43; Close) / 3), que também é conhecido como a média HLC.

Continue para 3 de 8 abaixo.

Assista ao mercado e aguarde até que o preço se afaste da média móvel. Não há uma distância padrão, o preço deve se mover, mas as barras de preços não devem mais tocar a média móvel. Para o EUR, a recomendação é de aproximadamente 10 carrapatos.

Aguarde o preço para reverter e volte para a média móvel.

Continue para 5 de 8 abaixo.

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Aguarde que o preço toque a média móvel, o que acontece quando o preço se processa no preço médio móvel atual.

Para um longo comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito baixas baixas à medida que o preço se aproximava da média móvel e, para um curto comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito aumentos mais altos à medida que o preço se aproximava da média móvel. Não há um número específico de barras que precisam fazer baixas mais baixas consecutivas ou maiores, mas eu recomendo pelo menos 3 barras.

No gráfico mostrado abaixo, o preço toca a média móvel na quarta barra para fazer uma menor baixa consecutiva.

Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da primeira barra de preço que falha em criar um novo baixo (ou alto) está quebrado. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:

Barras de preços fazem baixas baixas Barra de preços toca a média móvel A barra de preço subsequente não consegue fazer uma nova baixa A barra de preço subsequente quebra o alto da barra de preços anterior.

Barras de preços aumentam. A barra de preços toca a média móvel. A barra de preço subseqüente não consegue fazer uma nova alta. A barra de preços subseqüente quebra o mínimo da barra de preços anterior.

No comércio mostrado no quadro abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova baixa é mostrada em branco e a entrada é mostrada pela seta. A entrada é em 1.2995, com um objetivo de 1.3005, e uma perda de parada de 1.2990.

Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de troca móvel móvel, mas para o euro a recomendação é uma ordem limite.

Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o EUR (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o alvo e uma ordem de parada para a perda de stop.

Continue para 7 de 8 abaixo.

Aguarde que o preço seja negociado no seu alvo ou na sua perda de parada, e para o seu alvo ou parar a ordem de perda para ser preenchido. O comércio de reboques em média móvel pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu alvo ou parar a perda, e o comércio não usa qualquer alvo ou interromper os ajustes de perda (exceto mover a perda de stop para quebrar mesmo em um momento adequado ).

Os objetivos que são mostrados no gráfico são em 1.3005 (10 carrapatos), 1.3015 (20 carrapatos) e 1.3025 (30 carrapatos), todos os quais foram preenchidos por este comércio.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.

Repita o comércio a partir do passo 4, quantas vezes for necessário, até que seu alvo de lucro diário seja alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo.

Princípios do sistema comercial.

Existem basicamente cinco princípios de Sistemas de Negociação.

Não discriminação: a não discriminação tem dois componentes principais: a regra da nação mais favorecida (NMF) e o princípio do tratamento nacional. Ambos estão incorporados nas principais regras da OMC sobre bens, serviços e propriedade intelectual, mas seu alcance e natureza precisos diferem entre essas três áreas. Isto é especialmente verdadeiro para o princípio do tratamento nacional, que é um compromisso específico, não geral, quando se trata de serviços. A regra NPF exige que um produto feito em um país membro seja tratado de forma menos favorável do que um bem "semelhante" (muito parecido) que se origina em qualquer outro país. Assim, se o melhor tratamento concedido a um parceiro comercial que forneça um produto específico seja uma tarifa de 5%, essa taxa deve ser aplicada de forma imediata e incondicional às importações desse produto originário de todos os membros da OMC. Em vista do pequeno número de partes contratantes no GATT (apenas 23 países), a referência para o NMF é o melhor tratamento oferecido a qualquer país, incluindo países que não são membros do GATT.

Reciprocidade: a reciprocidade é um elemento fundamental do processo de negociação. Reflecte tanto o desejo de limitar o alcance da livre circulação que pode surgir por causa da regra NMF e desejo de obter "pagamento" para a liberalização do comércio sob a forma de um melhor acesso aos mercados estrangeiros. Os custos da liberalização geralmente se concentram em indústrias específicas, que muitas vezes serão bem organizadas e opostas a reduções de proteção. Os benefícios, embora no agregado geralmente maiores do que os custos, resultam de um conjunto muito maior de agentes, que, portanto, não têm um grande incentivo individual para se organizar politicamente. Em tal cenário, ser capaz de apontar ganhos de exportação recíprocos e específicos do setor pode ajudar a vender a liberalização politicamente. A obtenção de uma redução das barreiras de importações estrangeiras como quid pro quo para uma redução nas restrições comerciais internas dá interesses domésticos específicos orientados para a exportação que obterão da liberalização um incentivo para apoiá-la nos mercados políticos domésticos. Um ponto relacionado é que, para uma nação negociar, é necessário que o ganho seja maior do que o lucro disponível da liberalização unilateral. As concessões recíprocas asseguram que tais ganhos se concretizem.

Compromissos vinculativos e obrigatórios: os compromissos de liberalização e os acordos para cumprir certas regras do jogo têm pouco valor se não puderem ser aplicados. O princípio da não discriminação, incorporado nos artigos I (sobre NMF) e III (no tratamento nacional) do GATT, é importante para garantir que os compromissos de acesso ao mercado sejam implementados e mantidos. Outros artigos do GATT desempenham um papel de apoio, incluindo o Artigo II (em horários de concessões). Os compromissos tarifários assumidos pelos membros da OMC em uma negociação comercial multilateral e na adesão são enumerados em listas (listas) de concessões. Esses horários estabelecem "limites máximos": o membro em questão não pode aumentar as tarifas acima dos níveis vinculados sem negociar compensação com os principais fornecedores dos produtos em questão. A regra MFN assegura então que essa compensação - geralmente, reduções em outras tarifas - se estenda a todos os membros da OMC, aumentando o custo da renúncia.

Transparência: a execução de compromissos requer acesso a informações sobre os regimes comerciais que são mantidos pelos membros. Os acordos administrados pela OMC, portanto, incorporam mecanismos destinados a facilitar a comunicação entre os membros da OMC em questões. Numerosas comissões, grupos de trabalho, grupos de trabalho e conselhos especializados se reúnem regularmente em Genebra. Essas interações permitem o intercâmbio de informações e visualizações e permitem conflitos potenciais serem desativados de forma eficiente. A transparência é um pilar básico da OMC, e é uma obrigação legal, incorporada no artigo X do GATT e no artigo III do GATS. Os membros da OMC devem publicar seus regulamentos comerciais, estabelecer e manter instituições que permitam a revisão das decisões administrativas que afetam o comércio, responder aos pedidos de informações por outros membros e notificar as mudanças nas políticas comerciais para a OMC. Estes requisitos de transparência interna são complementados pela supervisão multilateral das políticas comerciais pelos membros da OMC, facilitada por relatórios periódicos específicos de cada país (revisões de políticas comerciais) elaborados pelo secretariado e discutidos pelo Conselho Geral da OMC.

Válvulas de segurança: um princípio final incorporado na OMC é que, em circunstâncias específicas, os governos devem ser capazes de restringir o comércio. Existem três tipos de disposições a este respeito: (a) artigos que permitem o uso de medidas comerciais para atingir objetivos não-econômicos; (b) artigos destinados a garantir a "concorrência leal"; e (c) disposições que permitam a intervenção no comércio por razões econômicas.